Опционый анализ для работы на форекс, Станислав Лукашов [2012 г.]

Ответить на тему
 

nravich ®

Стаж: 3 года 9 месяцев

Сообщений: 38

Симпатии: 16

Опционый анализ для работы на форекс
Производитель: Станислав Лукашов
Сайт:zukkerro.ru
Год выпуска: 2012
Язык: русский
Формат: MP4
Видео кодек: Другой MPEG4
Видео: Video: MPEG4 Video (H264) 900x720 15fps 165kbps [V: h264 high L3.1, yuv420p, 900x720, 165 kb/s]
Аудио: Audio: AAC 44100Hz mono 144kbps [A: IsoMedia File Produced by Google, 5-11-2011 (aac, 44100 Hz, mono, 144 kb/s)]
Описание: Движение рыночных цен определяется не субъективными волнами Эллиота, линиями Ганна и уровнями Фибоначчи, не техническими индикаторами. Движение биржевых цен определяет фундаментальный закон спроса и предложения. Сколь ни банальным может показаться это утверждение, однако уровни спроса и предложения определяют цену.
Цена является производным результатом взаимодействия покупателей с продавцами. Многие трейдеры знают об этом, однако немногие используют. Практическое применение этого всеобъемлющего рыночного закона может быть крайне полезным для любого, кто вызвался предсказывать будущую стоимость актива.
Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ относится к фундаментальному виду анализа.
Сам фундаментальный анализ не нашел широкого применения в кругу трейдеров. Не секрет что подавляющее большинство использует технический анализ для определения будущей стоимости актива. Это связано с тем, что фундаментальный анализ во-первых, отождествляют с выходом экономических новостей, предсказывать реакцию рынка на которые практически невозможно.
Во-вторых, такой анализ считается непараметризированным, а значит крайне субъективным.
В-третьих, фундаментальный анализ потенциально бесконечен. Это означает, что можно проанализировать лишь определенную часть экономических эффектов, способных повлиять на рынок, оставшаяся и всегда подавляющая часть останется не учтенной трейдером, зато учтенная рынком. Использование отчетов СМЕ автоматически устраняет все слабые стороны фундаментального анализа, а методика анализа этих отчетов и вовсе наделяет эту технологию лучшими чертами технического анализа. Это означает, что все значимые экономические эффекты можно рассматривать опосредовано через наблюдения за действиями участников рынка.

список уроков

План первой части.
Название "Вводное занятие"
1.1. Предисловие
1.2. История методики
1.3. Что можно определить с помощью опционного анализа
- сопротивления поддержки
- настроение рынка
- сведения об объеме торгов, открытых интересах на опционах и фьючерсах и др. рыночную информацию
1.4 Участники рынка (классификация по СОТ)
- СОТ отчет
- спекулянты и их свойства
- хеджеры и их свойства
- малые игроки и их свойства
Второе занятие «Основные понятия и величины, используемые в опционном анализе»
2.1 Опционы (определение)
- основное свойство опциона -- ограниченный риск (премия)
- опционы CALL -- продавцы и покупатели опциона. Их риски, прибыль, убыток и уровень БУ
- опционы PUT -- продавцы и покупатели опциона. Их риски, прибыль, убыток и уровень БУ
2.2 Фьючерс, определение (как базовый актив для опциона)
2.3 Где торгуются опционы и фьючерсы.
Третье занятие «Тактики крупных игроков»
3.1 Как «можно» заработать на опционе?
3.2 Для чего «применяют» опционы крупные игроки?
- Хедж и защита уровней
- Заработок на премии
Четвертое занятие «Биржа СМЕ и отчеты СМЕ, расчет уровней и перенос уровней на спот»
4.1 Краткие сведения о бирже (обязательство предоставлять ликвидность и обеспечивать сделки -- как основное важное «свойство» биржи)
4.2 Дневные отчеты СМЕ (где брать, расшифровка данных отчета, на что обращать прежде всего внимание)
4.3 Расчет опционных уровней
4.4 Форвард пойнт -- поправка на спот и перенос уровней на графики в ДЦ «LF» для торговли
4.5 Логика селекции уровней и ведение статистики
4.6 Примеры отработок уровней
Пятое занятие «Торговые тактики и стратегии на основе опционного анализа»
5.1 Пример стратегии «отбой от уровней»
5.2 Пример расчета опционного настроения (поиск направления)
5.3 Комбинирование уровней с др. стратегиями
5.4 Анализ опционного баланса -- краткое введение в анализ, примеры отработок на месячном анализе и на базе индикаторов TST Leve

Дополнительно по Опционному Анализу

Базовый курс по опционам

Год выпуска: 2007
Страна: Россия
Продолжительность: 04:18:33
Качество: DVDRip
Формат: AVI
Video: DivX 5 720x540 25fps 1947kbps [V: Video (mpeg4, yuv420p, 720x540, 1947 kb/s)]
Audio: MP3 48000Hz stereo 192kbps [A: Audio (mp3, 48000 Hz, stereo, 192 kb/s)]
Описание: Видеолекция Ичкитидзе Юрия о торговле опционами
Видео-курс по опционам интересен всем, кто хочет научиться использовать в своей работе опционы, - популярные финансовые инструменты.
Используя страховку опционами, Вы сможете пережить сложные, неопределенные, кризисные периоды на рынке и сохранить капитал.
С помощью опционов Вы будете способны зарабатывать высокий доход, в разы больше, чем на спот-рынке, особенно, если у Вас есть математические, аналитические способности, Вы умеете просчитывать будущие события и обладаете способностями к прогнозированию.
В видео-курс вошли следующие темы:
1. Понятие опциона. Виды опционов (call, put). Типы опционов (американский, европейский).
2. Спецификации опционного контракта.
3. Открытие позиции по опционному контракту.
4. Опционы на бирже РТС.
5. Выигрыш по опционам call и put для покупателя и продавца.
6. Цена опциона. Чистый выигрыш по опционам.
7. Практика. Торговля опционами.
8. Теоретическая цена опциона. Биноминальная модель и формула Блэка-Шоулза.
9. Расчет показателя волатильности на основании рыночных цен опциона. Рыночная и теоретическая цены опциона.
10. Исследование: цена опциона в зависимости от цены базового актива, времени и волатильности. Временная и внутренняя стоимости опциона. Соотношение цен опционов с различными периодами исполнения.
11. Практические задания.
12. Опционные стратегии (стрэдлы, стрэнглы, спреды, бабочки). Синтетические позиции.
13. Торговля опционами. Отражение опционной сделки в Quik, начисление гарантийного обеспечения по опционам, исполнение опциона.
14. Целесообразность торговли опционами.
15. Цели, для которых используются опционы в управлении капиталом.

Скриншоты

Видео дайджест Клуба трейдеров TST
Бюллетени отчета CME за 2013-2014 года и за 2012 второе полугодие.
Программа для перевода отчета в EXEL OptL2_8
Индикаторы TST+Инструкции к ним
Вебинары Сергея Митюкова вебинары instaforex
Вебинары Романа Анкудинова youtube
Вебинары анализа отчета СОТ youtube

Скриншоты

Создавать темы 17-Янв-2015 16:10

[Профиль]  [ЛС] 
Показать сообщения:    
Ответить на тему

Текущее время: 22-Сен 18:26

Часовой пояс: UTC + 5



Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы не можете скачивать файлы